天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

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天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

2023-06-06 06:14:42 来源：易天富

天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产

品资料概要（更新）

编制日期：2023年06月05日

(资料图)

送出日期：2023年06月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称天弘中证沪港深线上消费主题ETF 基金代码 517280

基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2021年11月16日上市交易所及上市日期上海证券交易所 2021年12月03日

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

基金经理沙川开始担任本基金基金经理的日期 2023年05月26日

证券从业日期 2011年07月11日

其他 1、《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 2、场内简称:网购ETF。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围本基金的标的指数为中证沪港深线上消费主题指数。本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于少量非成份股（包括创业板、存托凭证、其他港股通标的股票及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与

融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。主要产品投资策略包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、港股投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准中证沪港深线上消费主题指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注: 详见《天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》"基金

的投资"章节。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注：天弘中证沪港深线上消费主题ETF无历史数据。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率备注

申购费投资人在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回费投资人在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

其他费用合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的特有风险：

1、投资港股通股票的风险。本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的

股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还

面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有

风险。

2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市

场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

3、标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公

司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年化跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过

上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6、成份股停牌的风险。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停

牌时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二

级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将

按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”之“ （七）申购

赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离

度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以

获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额

上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

7、成份股退市的风险。标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机

构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退

市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合

进行相应调整。

8、指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，

未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定

自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会

进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资

人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自

指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编

制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运

作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投

资收益。

9、标的指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数

的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

10、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金

份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸

多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

11、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），

供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投

资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV

进行投资决策可能导致损失。

12、投资者申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现

金替代，且设置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨

停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

13、投资人赎回失败的风险。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申

购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按

照新的最小申购赎回单位全部赎回。同时，在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不

具备足额的符合要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失败的情形。

14、基金份额赎回对价的变现风险。本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额

等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后

的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

15、退补现金替代方式的风险。本基金在申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方

式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增

加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。基金管

理人不对深交所上市的成份股申购赎回规则中“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任

何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技

术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补

现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。

16、退市风险。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

17、投资资产支持证券的风险。

（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基

础资产相关的风险。

（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支

持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。

（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操

作风险。

18、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基金可根据法律法规和基金合同的约

定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在特有风险。

19、第三方机构服务的风险。本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券

及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券

交易所及其他代理机构。

（3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投

资人利益受损的风险。此外，本基金产品仍存在市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基

金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发

生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：

95046］

●《天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

《天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

《天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

● 基金份额净值

● 基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料

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