最新要闻
- 热讯:邝飚
- 天天滚动:长度仅23.5mm:尼康尼克尔Z 26mm f/2.8饼干镜头上架
- iPhone更香?调查显示近半数安卓用户考虑换苹果
- 最后一个武侠杂志 《今古传奇·武侠版》停刊:闭关修炼
- 今日快看!力压西游记、红楼梦 豆瓣9.8分:《大明王朝1566》封神国产剧
- 青海首次实现330千伏同塔双回线路中相导线带电消缺
- 男子工作期间上厕所摔伤:被判工伤
- 周杰伦发文谈论AI 称AI取代不了音乐创作的美感
- 今日快讯:86岁老人鸡骨头卡入支气管16年:部分骨头被气管黏膜包住
- 带货主播李佳琦进浙江一大学招美女主播:教室爆满 女生尖叫
- 学生点外卖评3星被商家威胁:不删除差评 让学校把你开除
- 世界速读:周鸿祎:ChatGPT迟早会产生自主意识 为人类带来毁灭危机
- 我国新一代载人登月飞船模型首次展出:将建造月球科研站
- 每日热议!委员建议:允许重大节日燃放烟花爆竹 应科学限放
- 【世界速看料】保时捷新能源车高架冒烟 司机:开得好好的就着了 差点被烧死
- 环球讯息:罗技Trophy G驾驶舱发布:兼容所有方向盘、踏板、主机和PC
手机
iphone11大小尺寸是多少?苹果iPhone11和iPhone13的区别是什么?
警方通报辅警执法直播中被撞飞:犯罪嫌疑人已投案
- iphone11大小尺寸是多少?苹果iPhone11和iPhone13的区别是什么?
- 警方通报辅警执法直播中被撞飞:犯罪嫌疑人已投案
- 男子被关545天申国赔:获赔18万多 驳回精神抚慰金
- 3天内26名本土感染者,辽宁确诊人数已超安徽
- 广西柳州一男子因纠纷杀害三人后自首
- 洱海坠机4名机组人员被批准为烈士 数千干部群众悼念
家电
环球视点!# 009 - 检验 (2)
(资料图片仅供参考)
- 胜率或盈利时间占比
胜率这个百分比是一致性的另一种度量方法。这个指标告诉研究者系统盈利是来自小比例的偶然表现极其优秀的交易,还是来自很多交易,每笔交易可能都贡献微小的利润。类似地,可以使用盈利周期与总周期数的比值简单度量(这通常是用胜率或者盈利天数百分比进行度量)。对于两种度量方法,人们对具有更强一致性的策略具有更多的信心。在标准普尔500指数策略中,研究结果有点不寻常,因为策略并不是每天产生信号,而仅仅当模型察觉到机会足够具有吸引力时才产生信号。既然这样,模型会在65%的时间里产生0信号,19%的时间里产生盈利交易,16%的时间里产生亏损交易。在非零信号的交易时间里,大约54%的时间里获得盈利。对于一个策略而言,这也不是一个太糟糕的结果。
- 回报相对于风险的不同比率
许多统计量被用来度量调整风险收益(risk-adjusted return),通常都是设法度量获得一些收益的“成本”(以风险的角度)。典型的例子是以威廉·夏普命名的夏普比率(Sharpe ratio)。夏普比率是通过计算某周期内高于无风险利率的平均收益率与收益率的波动率之间的比值可得。夏普比较越高,策略越好。宽客(以及投资管理领域的许多人)通常去掉比率(ratio)以简化这个名称。夏普值为2的策略是指每承担1个单位的风险,将会获得2个单位的高于无风险利率的收益率(如果能得到这个结果,这是一个相当好的夏普比率)。
和夏普比率相近的比率是信息比率(information ratio),不同之处在公式中去除了无风险利率。标准普尔500指数策略的信息比率仅为0.57,意味着投资者每承担1%的风险,可以获得0.57%的收益(此外,这个结果是在扣除交易成本和实施策略的其他费用的成本之前)。斯特林比率(Sterling ratio,平均收益率与低于平均收益率的波动率),Calmar比率(Calmar ratio,平均收益率与波峰波谷间最大回测的比值),Omega比率(Omega ratio,正收益率之和与负收益之和的比值)也是广泛应用于调整风险收益的度量指标。
- 与其他策略的关系
许多宽客会同时使用几个策略。这样,宽客有效地管理策略组合,这与其他类型的投资组合一样,分散风险。宽客需要频繁地测量新策略如何适应于其他已经使用的策略,确保新策略能够增加价值。毕竟,不能改进投资组合的好思想最终也没有用处。虽然计算新策略与现存的投资组合策略之间的相关系数是件寻常的事情,但许多宽客通过比较现存策略的结果和加进新思想后的结果,度量新策略的新增价值。结果的显著改进表明新策略和现存策略之间存在着协同关系。
- 时间延迟在检验策略时,一个有趣的问题是,策略及时获得信息的敏感性如何,预测效果会在市场中持续多长时间。许多宽客寻求理解,如果他们必须在接受交易信号后才开始交易,这个交易有一些延迟,那么策略的收益将会如何。
通过这个方法,可以判断策略对接收信息及时性的敏感程度,也能获得策略拥挤程度的一些信息(因为越拥挤意味着到达新均衡的运动越激烈,即潜在盈利的衰减速度越快)。想象一个研究员开发了一个根据华尔街分析师的建议交易股票的策略。越多分析师对某个公司持推荐意见,越会导致策略对此公司持有多头头寸,否则推荐建议的减少会导致对此公司持有空头头寸。这个策略很流行并被许多宽客(和主观交易者)所追随。然而,策略的效应是非常短暂的,对接收到信息的及时性非常敏感。
这策略对即时信息依赖程度的压力测试的重要性,这也不总是可利用的。有趣的是,延迟信号的实施并不总是导致坏结果。例如,标准普尔500指数策略倾向于“尽早”交易,也就是说,即使市场随后按照预测的方向运行,建立多头和空头头寸也为时过早。
通常情况下,交易者不会很舒适地从交易策略中获得这样的信号,这个信号不仅使你延迟一会儿没有实施交易而无亏损(这可能是最好的结果),而且实际上,使你在获得信号至少一天之后再进行交易而盈利。
- 特定参数的敏感性
前面提到,通过改变参数,可能得到不同的结果。但是基于参数的微小变化对结果所造成影响的理解,有助于了解策略的质量。许多研究员所研究的是参数值的变化对结果变化程度的影响。参数的近邻集应该得到极为相似的结果,如果不是这样,研究员应该对策略持有怀疑的态度,因为这些结果可能意味着过度拟合(overfitting)。
环球视点!# 009 - 检验 (2)
热讯:邝飚
天天滚动:长度仅23.5mm:尼康尼克尔Z 26mm f/2.8饼干镜头上架
iPhone更香?调查显示近半数安卓用户考虑换苹果
最后一个武侠杂志 《今古传奇·武侠版》停刊:闭关修炼
今日快看!力压西游记、红楼梦 豆瓣9.8分:《大明王朝1566》封神国产剧
【天天快播报】python-函数
焦点热文:58.抽象数据类型
青海首次实现330千伏同塔双回线路中相导线带电消缺
男子工作期间上厕所摔伤:被判工伤
周杰伦发文谈论AI 称AI取代不了音乐创作的美感
今日快讯:86岁老人鸡骨头卡入支气管16年:部分骨头被气管黏膜包住
带货主播李佳琦进浙江一大学招美女主播:教室爆满 女生尖叫
学生点外卖评3星被商家威胁:不删除差评 让学校把你开除
linux中redis下载安装部署启动
环球视讯!21、现有网络模型的使用以及修改
环球看热讯:(数据库系统概论|王珊)第七章数据库设计-第二节:需求分析
世界速读:周鸿祎:ChatGPT迟早会产生自主意识 为人类带来毁灭危机
我国新一代载人登月飞船模型首次展出:将建造月球科研站
每日热议!委员建议:允许重大节日燃放烟花爆竹 应科学限放
吃透8图1模板,人人可以做架构
免费开源的邮件服务器搭建
天天热门:蚁群算法
每日热闻!Prometheus安装部署(主体)
【世界速看料】保时捷新能源车高架冒烟 司机:开得好好的就着了 差点被烧死
环球讯息:罗技Trophy G驾驶舱发布:兼容所有方向盘、踏板、主机和PC
百事通!网友称5千元买洗地机用2小时就坏掉:售后无门
天天速讯:十铨发布新款PCIe 5.0固态硬盘:顺序读取12000MB/s、配石墨烯散热片
当前速看:祸从天降!东北冰溜子从5楼坠落砸伤女子:北方人一定要注意
惠州普通话水平考试准考证查询
Joomla未授权访问漏洞(CVE-2023-23752)
环球头条:Go复合数据类型数组和切片
世界热点!springCloud Alibaba服务的注册与发现之eureka搭建
当前简讯:业内第三种烘干技术!石头宣布分子筛洗烘一体机H1
全国多地现“三星连珠”天象:金星、木星、弯月连成一条线
世界快讯:石头分子筛洗烘一体机H1发布:打破洗烘行业技术天花板
百度新车标外观专利获授权 造型罕见
世界观天下!小米新专利获授权:一卡多号 可节省功耗
what are ESC、BEC and UBEC ?
环球微动态丨不通过ArcGIS写Personal Geodatabase(esri mdb)
最新消息:我们喜爱的 10 种免费 SQL Server 资源
世界新消息丨ChatGPT对于普通人有什么机会和影响?
世界热消息:8成特效中国制作!《流浪地球2》豆瓣涨至8.3 超100万人评分
当前动态:38秒旋风榨汁 小熊无线多功能榨汁机34.9元大促
3000元档超香二代骁龙8旗舰!努比亚Z50 16GB+256GB狂飙版来了
《暗黑》平替?《火炬之光:无限》国服官宣5月公测
头条焦点:首个游戏版ChatGPT 网易《逆水寒》手游预计上半年推出:自研AI得分超过人类
tcl电冰箱
消息!北向资金本周净卖出41.25亿元
观天下!分布式事务和Spanner分布式数据库
8000+字,就说一个字Volatile
环球关注:ChatGPT迅速学会下棋精髓 把人类给整不会了 网友:这谁预判得了?
世界快报:长城拼了!哈弗H6 DHT-PHEV限时优惠1.5万元:仅14.48万起
全球短讯!iPhone 15标准版上了灵动岛和USB-C接口:但跟Pro版差距还是太大
《狂飙》高启兰在日本火爆出圈 网友:《柯南》妃英理本理
全球今亮点!数字孪生|可视化图表之分组柱状图
世界今日讯!测试角色在项目各阶段的项目管理tips
当前速读:【JVM】JDK7后intern方法总结
世界热讯:centos7多网口配置同网段IP解决方案
焦点快播:【Vue】vue3 元素在某区域内缩放拖拽
灵活就业交医保太亏了怎么说?交医保太亏了具体指的是什么
苹果水下操控iPhone屏幕专利获批:或万元起售的Ultra机型独享
当前信息:魅族20电池寿命稳了:1600天连续充放容量仍大于80%
【新视野】日系车再受质疑!铃木维特拉遭车主集体投诉:刹车变硬踩不动
全球快讯:女子下班途中被狗撞伤被判工伤 法院:非本人主要责任
LGV 引理
【报资讯】如何实现把多个git仓库合并为一个,并保留提交记录?
AI创作享有版权吗?
世界视讯!卖的比“老头环”快!《霍格沃茨之遗》销量破1200万
今天是世界讨厌香菜日 不爱吃竟是“天注定”:跟基因有关
测试版用户终于能“反悔”了:Win11新功能允许退回正式版系统
今日报丨果然是“应试” IIHS碰撞测试难度提高:年度获奖车型数量腰斩
海绵宝宝是一种原始的什么动物?红色海绵球是干什么用的?
正者无敌三个太太的结局是什么?正者无敌演员表介绍
宫锁连城为什么下架了?宫锁连城的大结局是什么?
安全帽能代替头盔吗?安全帽颜色的级别区分
光盘怎么进行拷贝?光盘拷贝到u盘需要多少钱?
word安全模式是怎么回事?word安全模式怎么解除?
苹果怎么查询激活时间?苹果怎么传输数据到新的手机上?
闪存卡损坏是什么原因?闪存卡损坏怎样修复?
当前速看:易基因|DNA甲基化研究的测序数据挖掘思路:干货分享
速看:Centos7单机部署Etcd
Springcloud~openfeign开启hystrix基于线程池熔断的传值问题
环球热点!产品经理
【网关开发】9.Openresty 自定义流量分流策略支持灰度(金丝雀)等发布业务场景
每日热议!刘洋一杆领跑资格考试36洞 四人并列第二
天天热议:曾凭五菱宏光MINI EV火爆出圈 小米汽车营销负责人周钘离职
全球限量1962台!徕卡推出D-Lux7 “007”限量版相机:售价达16800元
全球最资讯丨《嗜血印》魅魔DLC完善更新 新增魅魔纹和性感尾巴
全球热点!抄底手慢无:南国生椰拿铁33.9元起32杯(赠冰川杯)
热推荐:不满足于对话!微软希望ChatGPT控制机器为人服务
网络时间同步设备(时钟同步)产品的功能及技术参数
每日简讯:MegEngine 使用小技巧:使用 Netron 实现模型可视化
环球今日讯!切换页签,再切换回来,v-tooltip会一直显示问题
世界即时看!小米智能工厂二期项目主体结构已封顶:年底竣工交付
全球热消息:小米汽车明年量产!雷军晒新到手礼物:F1传奇设计师自传
世界百事通!博主实探上海巴奴火锅店:土豆11元6片 换算下来45元1斤
加密劫持病毒现身苹果macOS:盗版软件成主要途径
努比亚Z50 Ultra官宣:真全面屏!
全球速递!巴克利:湖人把一切归咎于威少会让他愤怒 在快船有最佳夺冠机会