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什么是平稳序列?平稳序列的三个条件是什么?

来源:驱动中国网

含义:

平稳序列(stationary series)是基本上不存在趋势的序列。这类序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动,虽然在不同的时间段波动的程度不同,但并不存在某种规律,其波动可以看成是随机的。

时间序列平稳的三个条件:

1、任意时刻二阶矩都存在。

2、随机变量的期望(一阶矩)不随时间的推移而改变,均值µ不随时间t改变。

3、两个时点的随机变量之间的自相关系数,只与这两个时点的时间差有关,而不随时间的推移而改变。

关键词: 基本上不存在趋势的序列 数值波动 随机规律 随机变量